Евгений Зандман: нейросеть торгует акциями

2005 год

Евгений Зандман: нейросеть торгует акциями

Что такое механическая система нейросеть? Нейросети – это нечто сравнимое с искусственным интеллектом, когда программа, то есть какая-то логика формализуется, программируется и тестируется на исторических данных. Во время этого тестирования система проходит обучение. Она учит себя тому, что было в прошлом. Когда она за определенный, достаточно долгий отрезок этого прошлого выучила произошедшее, то дальше эта система запускается в работу на реальных данных, то есть в реальном времени. И механическая система гораздо быстрее, естественно, чем человеческий мозг распознает ту ситуацию, которую она уже знает, в которой она уже была. Это и называется нейросеть.

Она думает: «Ага, вот это я уже знаю». Когда происходит движение три раза, три условных деления наверх, два условных деления вниз и три условных деления наверх, то это я уже помню, такое было. После этого, к примеру, происходит опять движение наверх и система дает сигнал покупки или продажи.

Преимущество нейросетей перед трендследящими системами заключается в том, что если эта механическая система нейросеть правильно спрограммирована, то она даже запоминает те ситуации, которые она еще не знает и уже тоже откладывает себе в память, и, соответственно, в следующий раз, если эта ситуация опять возникнет, она ее уже знает.

При работе с механическими торговыми системами надо учитывать только одну очень важную деталь: если есть движение вверх, то механическая торговая система зарабатывает деньги, если есть движение вниз, то она тоже зарабатывает деньги. Но если движение боковое, то она постоянно дает ложные сигналы. Поэтому необходимо учитывать два момента. Первое – это риск-менеджмент, то есть ограничение потерь. Если рынок не идет в ту сторону, то из рынка нудно выходить.

Второй момент – это обязательное комбинирование торговых систем на разных рынках, имеющих между собой даже отрицательную корреляцию, то есть рынков, друг от друга независящих. Таким образом, мы можем иметь боковое движение на рынке индекса, но будем иметь движение на рынке валюты или будем иметь боковое движение на рынке валюты, будем иметь движение на рынке товарном.

На самом деле механические торговые системы применяются обязательно в совокупности потому, что, применяя ту или иную систему отдельно, можно получить как очень высокий плюс, так и очень высокий минус.

Какие же основные преимущества механических торговых систем по сравнению с дискретной торговлей? Это, во-первых, четкая дисциплина. Системе задано при наступлении того или иного события совершить то или иное действие, и она это делает, ни на кого не оборачиваясь, не обдумывая это еще раз. Во-вторых, это отсутствие эмоций. Трейдер – живой человек, какой бы он не был опытный, но, тем не менее, если выйдет президент американского Центробанка и скажет, что Америке плохо, то на всех живых трейдеров это повлияет одинаково: покупать не надо.

Допустим, рынок начинает падать, и когда возникнет определенное запрограммированное заранее событие, торговая система делает покупку. Живой трейдер этого не сделает никогда. Проходит три дня. Как известно, есть такая поговорка: политические биржи имеют короткие ноги. Ситуация пришла в норму, и оказалось, что механическая система была права купив активы, а живой трейдер был неправ, не купив их.