Определение

ХЕДЖИРОВАНИЕ – это механизм страхования риска убытков из-за неблагоприятных изменений процентных ставок, валютных и фондовых курсов, цены товара путем заключения срочных сделок. При хеджировании соверашется купля/продажа  фьючерсных и опционных контрактов, как правило, на те же ценные бумаги, что включены в инвестиционный портфель инвестора.

Комментарии

В результате хеджирования снижаются не только риски, но и прибыль инвестора.

См. также: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ.

English

Я.М. Миркин, В.Я. Миркин. Англо-русский толковый словарь по финансовым рынкам

HEDGING хеджирование (техника минимизации финансовых рисков). Предполагает заключение наряду с основным соглашением, дополнительной сделки с третьей стороной, условия кот. предусматривают, что при наступлении обстоятельств, ведущих к финансовым потерям в основной сделке, участник выигрывает в противоположной сделке, полностью или частично нейтрализуя указанные выше потери. В технике Х. могут использоваться такие финансовые инструменты, как форвардные контрактысм. forward contact), опционы (см. option [contract]), фьючерсы (см. futures contract), процентные свопы (см. interest rate swap) и т.д. Таким образом полностью или частично ликвидируется риск изменения в будущем цен на финансовые инструменты и другие активы. Лица, осуществляющие Х. на срочном рынке, сталкиваются со спекулянтами (см. speculator) и арбитражерами, проводящими стратегии, кот. преследуют другие интересы, что позволяет поддерживать ликвидность рынка производных).

~ instruments инструменты хеджирования (напр., опционы, фьючерсы и т.д.).

Видео на IncomePoint.tv