Владимир Черкашенко: скоринг является математической моделью

2006 год

Владимир  Черкашенко: скоринг  является математической моделью

Скоринг – это программная система, набор регламентов и, прежде всего, математическая модель, которая позволяет поставить в соответствие ряду параметров потенциального заемщика его кредитные качества и вероятность того, что этот заемщик отдаст или не отдаст деньги.

Скоринг выглядит следующим образом: заемщик приходит в банк, ему дают анкету, он ее заполняет. При этом каждый из ответов на вопрос анкеты имеет свой коэффициент, свою значимость. Умножаете коэффициенты на числовые значения, указанные заемщиком в вопросах на  анкету (например, о доходе, о возрасте, о количестве членов семьи). Потом эти произведения складываются, и получается некоторое число.  Так вот каждому значению этого числа соответствует своя вероятность дефолта, то есть того, что заемщик денег не отдаст. Поэтому скоринг  - это фактически график, который ставит в соответствие значению скоринга вероятность возврата или не возврата средств, полученных заемщиком от банка.

Скоринг  является универсальной моделью, по крайней мере, такой точки зрения придерживаюсь я и мои коллеги.  Но на сегодняшний день в российских банках ситуация такова, что каждый банк обладает той или иной моделью скоринга,  даже если формально модель отсутствует. Дело в том, что всегда есть некоторые неявные знания,  которые тоже выражаются какой-то моделью (скажем, экспертной моделью). Формула может отсутствовать, но экспертная модель обязательно есть.
Однако модель скоринга для страны должна быть универсальной.  В силу того, что наша страна очень большая и наши регионы характеризуются очень большой дисперсностью, разнородностью экономических свойств, скорингов в Российской Федерации должно быть несколько.

Поэтому, если банк не является филиалом и находится в одном каком-то регионе  или в нескольких близлежащих регионах, которые похожи по своим экономическим и социально-экономическим свойствам, то для них достаточно одной система скоринга. Если банк имеет филиалы во многих регионах страны, то систем скоринга должно быть несколько, это будет зависеть от того, на сколько похожих  групп можно разделить регионы Российской Федерации.

С точки зрения потребительских качеств, на наш взгляд, регионы Российской Федерации разбиваются на восемь очень не похожих групп.  Соответственно нужно восемь скорингов. Такая разнородность регионов Российской Федерации по экономическим свойствам приводит к тому, что та дорога, по которой пошло развитие западной банковской системы относительно оценки кредитоспособности, для нас пока не очень приемлема.

Например, в Америке небольшие банки покупают оценку кредитного риска у специализированного бюро.  У тех же кредитных бюро, которые специализируются, в том числе, и на создании системы скоринга. Они просто покупают эту услугу. И там эта модель достаточно универсальна.  У нас это не возможно, во-первых, еще не работают кредитные бюро, и, во-вторых, слишком большая разнородность регионов.

Когда страна станет более развитой, и эта дисперсность по социально-экономическим свойствам сгладится, тогда, наверное, будет не восемь групп, а три группы, и  мы будем все ближе и ближе к нормальной западной траектории развития скоринговой системы.

История  скоринга в Российской Федерации, на мой взгляд, короче истории кредитования. Естественно, когда банки только-только выходили на этот ранок, скоринг им был не очень нужен. Почему? Потому что система скоринга обладает свойством борьбы с низким кредитным качеством. А когда у нас в Российской Федерации начинал развиваться кредитный бум, предложение превышало спрос, то есть банки активно предлагали финансовые  ресурсы, им их некуда было девать.

Принято говорить  об избыточной ликвидности. А наше население, еще было не очень осведомлено о том, что такое финансовые продукты и, в том числе, кредиты. Люди только-только начинают понимать, что это такое. Бум предложения характеризуется очень не приятным свойством: развитие процесса кредитования в банковской системе всегда сопровождается падением кредитного качества заемщиков. В начале это является следствием борьбы банков за потребителя. Скоринг в этой ситуации не нужен.

Но по мере того, как растет конкуренция, скоринг нужен обязательно, потому что бумы предложения всегда заканчиваются падением кредитного качества. Банки вынуждены привлекать клиентов, которые все менее и менее кредитоспособны. И при этом надежда нашей банковской системы на то, что !кредитный риск! может быть включен в процентную ставку, очень опасна. Есть еще и понятие об эффективной ставке.
Поэтому, банки должны обязательно обладать системами скорринга. Из того опыта, что у меня есть, большая часть систем скорринга (не во всех банках, но в большинстве)  носит исключительно экспертный характер.

То есть кредитные риски заемщиков не взвешиваются, проводится лишь экспертная оценка. А ведь скоринг, если вспомнить начало нашего разговора, это, прежде всего, формула. И ее простота может быть очень обманчива. Если формула не слишком хорошая, то и оценка кредитоспособности (скорринг) будет тоже не очень эффективной.