Владимир Черкашенко: для построения модели скоринга требуется «кредитное кладбище»

2006 год

Владимир Черкашенко: для построения модели скоринга требуется «кредитное кладбище»

Для построения модели статистического скоринга, обязательно нужна выборка данных, которая носит образное название «кредитное кладбище». Банки должны выдать кредиты, часть из них не будет возвращена, и тогда у них появится та статистическая база, на основе которой они смогут построить модель скоринга. Подчеркиваю, математическую модель.

Скоринг – это есть просто взвешенная сумма детерминантов кредитоспособности заемщиков, веса в этой сумме характеризуют значимость или риск какого-то показателя заемщика, и насколько сильно этот показатель влияет на общее кредитное качество. Для того, чтобы эти коэффициенты получить, нужна статистика, 90-95 процентов моделей скоринга - статистические. Нет кредитного кладбища – нет скоринга. Поэтому банк обязательно должен нести потери для того, чтобы построить свою скоринговую модель.

Если бы банки дружно сдавали информацию о своих заемщиках в кредитное бюро, то информация, для построения моделей скоринга для Российской Федерации, которые имели бы региональную специфику, учитывали отраслевую специфику заемщиков, учитывали социальную страту, которая движет заемщиком, могла быть собрана быстрее. Разработанный скоринг был бы эффективнее и качественнее.

Поскольку в законе есть, на мой взгляд, слабые места, например, банки должны согласовывать со своими заемщиками передачу информации о них в кредитное бюро. Это делает закон очень слабым, выхолащивает его практическую значимость для банковской системы.  И самое главное, лишает банки возможности строить эффективные модели скоринга. Потому что возможность построить кредитное кладбище у одного банка – меньше, суммарные потери, которые банки будут нести, будут существенно выше.

Параметры скоринговой модели помимо того, что они должны учитывать региональную, отраслевую и социальную специфику заемщиков, должны быть привязаны к размерам кредитной программы банка. У одного банка шансов  набрать хорошее кредитное кладбище, теряя средства по выданным кредитам существенно меньше, чем  у множества банков. Риски, при построении универсальной модели, можно было бы существенно снизить за счет механизма бюро кредитных историй.

Я хотел бы обратить внимание  еще на один очень важный аспект этой проблемы. Мало выбрать правильные параметры, надо еще очень правильно сформировать вопросы анкеты. И, к сожалению, далеко не всегда вопросами анкеты и ответами на них, можно адекватно заполнить информацию о доходах и расходах потенциального заемщика. Для оценки доходов мало задавать вопросы, на мой взгляд, надо обязательно учитывать  региональную и социальную специфику потребления конкретных слоев населения. И если этого не сделано, то скоринговая модель будет не очень адекватной.

Эта информация берется отнюдь не из ответов на вопросы скоринговой анкеты. В силу этого могу констатировать тот факт, что хорошая скоринговая модель обязательно помимо вопросов и ответов на них анкеты, должна учитывать гораздо более широкий пласт информации. Это макроэкономическая, это региональная, это отраслевая, это социальная специфика заемщика. Эта информация должна включаться в модель, иначе она хорошо работать не будет.

Теневой сектор нашей экономики достаточно большой, поэтому скоринговые модели и утилиты, которые являются внешними по отношению к скоринговым моделям, но включены в скоринговую оценку, должны обязательно оценивать реальные доходы населения. То есть не декларируемые доходы, которые можно оценить с помощью справки НДФЛ-2, а то, сколько действительно этот человек, работающий в этом месте на этой должности, принадлежащий к этой социальной страте, живущий в этом регионе, может получать. Еще раз подчеркну, что только по вопросам анкеты, восстановить эту информацию, я считаю, не возможно. Надо пользоваться гораздо более широким пластом информации.

В 2005 году, по-моему, около двух с половиной – трех миллионов американцев объявили себя в соответствии с законом «о банкротстве физического лица» банкротами. О чем это говорит? Это говорит о том, что в стране, в которой накоплено достаточно большое кредитное кладбище, в которой очень эффективно работают кредитные бюро, в которой банковская система обладает очень большим опытом по созданию и эксплуатации скоринговых моделей, все равно возникают ошибки в оценке. Задача, которая решается скорингом,  очень и очень не проста.

Российское банковское сообщество лоббирует принятие закона о банкротстве у нас, насколько я знаю.   И, на мой взгляд, он был бы крайне полезен. Потому что он вводит регламент на взаимоотношения между банком и заемщиком, который не сумел расплатиться по кредиту. Поэтому закон о банкротстве и коллекторских агентствах – это очень нужные законы. Все это должно помочь российской банковской системе стать существенно более устойчивой.